Costo Media Trading System

Ci sono cose che si possono acquistare nel mercato che subiscono variazioni di 20 o più al giorno. Come si potrebbe capire se la media di costo dollaro potrebbe fare uno soldi, sulla base di strumenti con grandi fluttuazioni come questo, o forse più succintamente, è vero e quanto nota, qui l'intervallo di dollaro costo media potrebbero essere diverse ore, in modo che nel corso di un 3 lasso giorno di tempo, si potrebbe dollaro costo medio di 10 volte, più di qualcosa che varia di circa 20 in un giorno. ha chiesto 9 gennaio 12 in 07:43 Come lei ha ricordato nel titolo, quello che stai chiedendo scende alla volatilità. DCA per l'acquisto azionario è un modo di affrontare la volatilità, ma è solo vantaggioso se lo strumento finanziario può essere venduto superiore a quella costi irrecuperabili. Problemi di essere interessati con: il valore atteso di questo strumento finanziario quando si prevede di venderlo. Quanto si può stare a vedere il valore complessivo di questo strumento fluttuare Overtrading (cioè perdi i profitti attesi dalle spese di transazione) La misura in cui avete bisogno di dipendere da questo strumento per coprire margin-chiamate Consente sei supponiamo di acquistare un titolo quotato alla NYSE chiamato FOO (questo è un esempio del tutto falso). Negli ultimi sei giorni, il valore medio di questo stock era esattamente 1.00 Nota 1. Oltre sei giorni di borsa si mette 100 al giorno in questo stock Nota 2: Alla chiusura del mercato il 11 gennaio si dispone di 616 azioni di FOO. Hai pagato 596,29 per esso, in modo che il costo medio (al lordo delle commissioni) è: 596,29 616 0,97 per azione consente di guardare a questo compreso il vostro commissioni di negoziazione: (596,29 30) 616 1,01 per azione. Quando il mercato si apre il 12 gennaio, la citazione su FOO potrebbe essere qualsiasi cosa. Brevetti, cliente vince, le guerre, la politica, le cause, Rassegna Stampa, etc., possono causare il valore di FOO a fluttuare. Quindi, consente solo rotolare con il presupposto che le performance passate è coerente: Vendere FOO a 0.80 reti: (616 0,80 - 5) - (596.29 30) 123.49 Perdita di vendita FOO a 1,20 reti: (616 1,20 - 5) - (596.29 30) 107.90 profitto ogni giorno in cui si tiene FOO trading, questi numeri diventano più grandi (FOO assumendo è un valore costante). Anche ricordare, anche se FOO non cambia mai il suo valore medio e la volatilità, i profitti si riducono recuperabili con ogni transazione, perché si paga 5 in tasse per tutti. Parlando per esperienza, è molto facile da commercio di carta. E 'molto più difficile quando sei guardando il ticker tutto il giorno quando FOO è stato 0,80-0,90 per gli ultimi quattro giorni (e sei 300 sotto l'acqua su un portafoglio 1000). Ora la tua mente inizia a giocare cattivi con te. Se si decide di provare questo, mi permetta di darle un consiglio gratuito: solo il commercio con i soldi non vi preoccupate di perdere Non commercio su Guardare margine in calcolo punti di supporto e resistenza per questo strumento poi comprare nei pressi di sostegno e di vendere nei pressi di resistenza. DCA è molto meglio adatto per investire a lungo termine. Il commercio con in piedi di stop-loss ordine Nota 3 A meno che non si dispone di una certa ricerca (come ad esempio informazioni di resistenza di supporto) o dati sul perché FOO è un buon acquisto a questo prezzo, permette di essere onesti: tu sei il gioco d'azzardo con DCA, non negoziazione. (1.15 0.82 1.20 0.80 1.18 0.85 1.00) 6 numeri dont aggiungere fino a 100 ogni giorno, perché non puoi acquistare una frazione di quota. Calcolo del stop-loss è al di fuori del campo di applicazione di questa risposta Grazie Mike per l'esempio dettagliata. Lo strumento stavo guardando con un profondo l'opzione call soldi con un valore molto poco tempo (valore vale a dire la quasi totalità intrinseca), forse il GLD o HAL. Questi fluttuano molto di più che nel tuo esempio. Come sarebbe il tuo esempio uscito con questi, ignorando i costi di negoziazione per il momento (supponendo che questi sono relativamente piccole in confronto) ndash Ray K 10 12 gennaio alle 16:38 Rayk, opzioni di aggiungere tante altre dimensioni per questo ho davvero can39t indirizzo in modo corretto Qui. I39m personalmente convinto che la riproduzione di opzioni può sembrare facile, ma le persone che calcolano il loro valore sono molto meglio in matematica di quanto sarò (o osano dire, a meno che non si dispone di un diploma post-grad nelle statistiche). D: Il giudizio medio Joe fare una scelta commercio redditizio lanciando freccette verso il bordo (cioè DCA) A: Sì. D: Si può fare in modo coerente R: Se è possibile, lasciare il tuo lavoro, ma don39t trattenete il respiro. Il mercato isn39t una pressa denaro, si tratta di un casinò. Avete bisogno di un bordo di meglio che casuale per vincere. ndash Mike Pennington 10 gennaio 12 alle 19:10, se si sa quando e di quanto qualcosa fluttuerà, si può sempre fare soldi. Acquista quando il suo più economico e venderlo quando il suo più costoso. Se si sa solo che ha oscillato molto recente, quindi non si sa che cosa farà il prossimo. La maggior parte dei titoli che vanno a zero o andare molto più alto di rimbalzo in tutto il posto per un po 'prima. Ma non sai quando theyll spostare decisamente inferiore o superiore. Quindi, come si fa a capire se il youll fare soldi - non puoi sapere. DCA saranno, in media, ti fanno meglio, a meno che le commissioni extra sono troppo alti rispetto alle vostre dimensioni di acquisto. Ma sarà in retrospettiva farà peggio, in molti casi particolari. Questo è vero per molte discipline di investimento, come ad esempio riequilibrio. Essi sono tutti basati su medie. Se la volatilità è casuale, allora, in media, è possibile acquistare più azioni quando il prezzo è più basso con DCA. Ma quando il prezzo più basso risulta essere stato in un determinato giorno, youd sono stati meglio con una singola somma forfettaria messo in quel giorno. Non c'è modo di sapere in anticipo. Grado di volatilità non dovrebbe importa qualsiasi fluttuazione è sufficiente per DCA o di riequilibrio per ottenere un vantaggio, anche se il suo vero che si ottiene avanti più lontano se le fluttuazioni sono più grandi, dal momento che theres poi più differenza tra DCA e un acquisto forfettaria. Credo che la vera ragione per fare DCA e riequilibrio è il controllo del rischio. Essi riducono il rischio di mettere tutta una somma forfettaria in su esattamente il giorno sbagliato. E possono aiutare a mantenere un portafoglio in crescita, anche se il mercato è stagnante. ha risposto 10 gennaio 12 in 5: Una media di 05Cost sistema della compensazione dei costi di sistema che hanno iniziato l'ora di test Costo della media v2-Piramide sui seguenti coppie GBPJPY GBPCHF USDJPY EURUSD AUDUSD EURGBP su un conto 10000 demo con SBFX utilizzando la M1 TF e tutte le impostazioni come scaricato . I seguenti errori sono stati notati sulla compilazione: - CloseAll funzione non viene fatto riferimento e sarà rimosso dal exp file Funzione DeletePending non viene fatto riferimento e sarà rimosso dal exp file Funzione DeleteExtraOrder non viene fatto riferimento e sarà rimosso dal exp file Funzione CloseThisSymbolAll non si fa riferimento e saranno rimossi dal exp file-Se che potenzialmente può causare problemi o se una delle coppie selezionate sono stati trovati per essere inadatto si prega di avvisare. Io posto riassunti dettagliati come progredisce la EA. Ho iniziato in avanti test Costo della media v2-Piramide sui seguenti coppie GBPJPY GBPCHF USDJPY EURUSD AUDUSD EURGBP su un conto demo 10000 con SBFX utilizzando la M1 TF e tutte le impostazioni come scaricato. I seguenti errori sono stati notati sulla compilazione: - CloseAll funzione non viene fatto riferimento e sarà rimosso dal exp file Funzione DeletePending non viene fatto riferimento e sarà rimosso dal exp file Funzione DeleteExtraOrder non viene fatto riferimento e sarà rimosso dal exp file Funzione CloseThisSymbolAll non si fa riferimento e saranno rimossi dal exp file-Se che potenzialmente può causare problemi o se una delle coppie selezionate sono stati trovati per essere inadatto si prega di avvisare. Io posto riassunti dettagliati come progredisce la EA. Aggiungere EURJPY e USDCHF al mix. Ho trovato loro di essere gratificante. EURGBP muove a rallentare e sto vedendo un solo commercio su per l'ultima settimana o giù di lì. Controlla i miei risultati, mostreranno che le coppie funzionano bene. Gli avvisi che hai citato sono solo routine che non ho usato in EA. Essa non costituisce un problema. Quelli non sono errori, ma sono warnings. Cost una media di sistema Gosh. i mercati stati così whippy ultimamente, e miei sistemi breakout piangono di dolore. Tuttavia, questo sistema sembra amare questi mercati folli. è una specie di masochista. ama quel dolore ho incorporato uno scenario stop loss in EA. Sarà liquidare tutte le posizioni, se la perdita aperto è sopra dire 10 del conto patrimoniale quando la posizione è stata aperta prima. Spero che questo aiuti un po '. Se avete la vecchia versione, si prega di e-mail me e io vi invierà la versione rivista. Avrà lo stesso MagicNumber, in modo da poter semplicemente rimuovere il vecchio e bis dal grafico e aggiungere questo EA rivisto durante il fine settimana. Si dovrebbe continuare senza problemi da Domenica sera. ecco i risultati prodotti di questa settimana su Interbankfx Mini conti chiusi l'EA fuori per il fine settimana. Mostrando un sano profitto di 424 per la settimana dopo aver chiuso manualmente l'EA. Continuerà la prossima settimana con il nuovo EA. Maji: Questo sistema vive di rumore mercato. Se non ci fosse tendenza e unico rumore nei mercati, allora questo potrebbe fare una strage. Tuttavia, viene ucciso durante tendenze. Ecco perché è necessario capire un sistema di gestione del rischio. Sono d'accordo, ma couldnt questo essere combinato con un altro EA che vive di trend e hanno questa combinazione determinare tendenza o gamma dalla ADX lettura Se potessimo farlo, potremmo impostare il computer e andare in vacanza yeoeleven: Chiuso il EA off per la fine settimana. Mostrando un sano profitto di 424 per la settimana dopo aver chiuso manualmente l'EA. Continuerà la prossima settimana con il nuovo EA. La prossima settimana dont chiuderlo qualsiasi commercio aperto. Basta spegnere il EA. Quando si riavvia il EA pochi minuti prima dell'apertura dei mercati, la EA riprenderà da dove abbiamo lasciato e cercare di affrontare le posizioni aperte quando i mercati riaprono. L'obiettivo è di ridurre e, se possibile, eliminare completamente l'intervento umano. Ok, ecco i risultati dell'esecuzione della EA Costo della media su un nuovo setup 5K demo conto che all'inizio di questa settimana con IBFX. Im davvero solleticato in quanto bene questa cosa eseguita visto che c'erano solo 4 giorni di negoziazione e la maggior parte della settimana era di consolidamento piatta. Poi di nuovo, forse le sue condizioni che vanno in cui questa cosa raccoglie davvero i semi. Ho urtato il mini lotto dimensioni fino 0,1-0,5 il Mercoledì. Per un conto mini, l'impatto della sua era quasi accorti, perché il margine e galleggiante sembravano rimanere sempre molto bassa. Penso che questo EA ha tutte le caratteristiche di un vincitore. Voglio vedere come si comporta in condizioni di tendenza. forse la prossima settimana. Complimenti di nuovo a Maji per fare questo EA fresco a nostra disposizione. Non vedo l'ora di vedere quelle mods MM fanno la loro strada in questo. basza: Risultati per il mio primo giorno in esecuzione questo EA. Fine della prossima settimana avrò i risultati della mia prima settimana. Proprio in attesa del nuovo EA per essere inviato fuori. L'utile netto 231.57 Deposito iniziale 500,00 profitto lordo 231.57 Interessi attivi 0.00 perdita lorda -0.00 Commissione ha versato 0,00 numero complessivo dei contratti 26 Percentuale redditizio 100,0 Totale numero di Pip 260 Pip per il commercio 10 Numero di trade vincenti 26 Numero di perdendo mestieri 0 media commercio vincente 8.91 perdente commerciali media 0.00 Pip vincenti 10 Pip perdenti 0 Return (0 giorni) 46,3 massimo drawdown 0.0 non sono sicuro quante coppie si esegue, ma 500 saranno insufficienti se si esegue più di 3 o 4 coppie. Nella mia mente, si dovrebbe indirizzare da usare 1000 per ogni 4 o 5 coppie. Basta un numero arbitrario, ma penso che fornisce un bastone di misurazione. Maji: Gosh. i mercati stati così whippy ultimamente, e miei sistemi breakout piangono di dolore. Tuttavia, questo sistema sembra amare questi mercati folli. è una specie di masochista. ama quel dolore ho incorporato uno scenario stop loss in EA. Sarà liquidare tutte le posizioni, se la perdita aperto è sopra dire 10 del conto patrimoniale quando la posizione è stata aperta prima. Spero che questo aiuti un po '. Se avete la vecchia versione, si prega di e-mail me e io vi invierà la versione rivista. Avrà lo stesso MagicNumber, in modo da poter semplicemente rimuovere il vecchio e bis dal grafico e aggiungere questo EA rivisto durante il fine settimana. Si dovrebbe continuare senza problemi da Domenica sera. il test in avanti ho fatto 88 nel conto demo 500 nel corso dei due o tre giorni ho incontrato la settimana scorsa. non è affatto male ho ricevuto una email da voi circa la EA rsismoothed Presumo che ciò è la nuova versione si sta parlando. Ho intenzione di iniziare con le impostazioni che avete preimpostati per cominciare. Sembra che questa sarà una buona settimana. Grazie per la vostra guida e diligenza su questo. Ottengo questo avviso sul compilazione. CloseAll funzione non viene fatto riferimento e sarà rimosso dal exp-file è presente una strategia problemMartingale 8211 come usarlo Se you8217ve stato coinvolto nel forex trading per ogni momento le probabilità sono you8217ve sentito parlare di Martingale. Ma che cosa è e come funziona In questo post, I8217m intenzione di parlare di strategia, it8217s punti di forza, i rischi e il modo migliore it8217s utilizzato nel mondo reale. Imparare il sistema commerciale Martingale copiare forexop Ci sono alcune ragioni per cui questa strategia è attraente per i commercianti di valuta. In primo luogo si può, a determinate condizioni dare un risultato prevedibile in termini di profitti. It8217s non una scommessa sicura, ma it8217s quanto di più vicino si può ottenere. In secondo luogo doesn8217t contare su una capacità di prevedere la direzione del mercato in assoluto. Questo è utile, data la natura dinamica e volatile di valuta estera. Si produce un migliore rendimento del più abile sei. Ma può ancora funzionare quando il commercio raccogliendo le competenze non sono migliori di possibilità. E in terzo luogo, le valute tendono a scambi di intervalli per lunghi periodi 8211 in modo che gli stessi livelli vengono rivisitati nel corso molte volte. Come con il commercio della griglia. che il comportamento si adatta questa strategia. Martingale è una strategia costo-media. Lo fa raddoppiare l'esposizione a perdere mestieri. Ciò si traduce in abbassamento della prezzo medio di entrata. La cosa importante da sapere su Martingale è che doesn8217t aumentare le vostre probabilità di vincita. Il vostro ritorno a lungo termine atteso è sempre lo stesso. It8217s governato dal vostro successo nella raccolta trade vincenti e il diritto di mercato. È can8217t fuggire da questo. Che la strategia fa è perdite di ritardo. Sotto le giuste condizioni, le perdite possono essere ritardati da tanto che sembra una cosa sicura. Come funziona In poche parole: Martingale è una strategia costo-media. Lo fa raddoppiare l'esposizione a perdere mestieri. Ciò si traduce in abbassamento della prezzo medio di entrata. L'idea è che basta andare a raddoppiare la dimensione del commercio fino alla fine il destino si getta su un unico commercio vincente. A quel punto, per effetto raddoppio, si può uscire con un risultato positivo. Un semplice gioco win-lose Questo semplice esempio mostra questa idea di base. Immaginate un gioco di trading con un 50:50 possibilità di vincere versi perdere. Tabella 1: esempio di scommesse semplice. Ho posto un commercio con un 1 gioco. Su ogni vittoria, io continuo il paletto lo stesso a 1. Se perdo, raddoppio il mio quantità puntata ogni volta. I giocatori d'azzardo chiamano questo raddoppiare-down. Se le probabilità sono giusti, alla fine il risultato sarà in mio favore. E poiché I8217ve raddoppiando la mia quota di volta in volta, quando questo accade la vittoria recupera tutte le perdite precedenti, più la puntata originale. Questo grazie all'effetto del doppio-down. Le scommesse vincenti risultano sempre in un profitto. Questo vale per il fatto che 2 n 2 n -1 1. Ciò significa che la stringa di perdite consecutive viene recuperato per il commercio vincente. Se you8217re interessati a sperimentare con il sistema giocattolo. ecco la mia semplice foglio di calcolo gioco di scommesse: un sistema di scambio di base Nel trading reale ci isn8217t un risultato binario rigoroso. Un commercio può chiudere con un certo profitto economico. Ma questo doesn8217t cambiare la base della strategia. Basta definire un movimento fissa del prezzo del sottostante come take profit. e smettere di livelli di perdita. Il caso seguente mostra questo in azione. I8217ve impostato il mio take profit e stop loss a 20 pips. Tabella 2: media verso il basso i livelli di entrata commercio di caduta del mercato. Comincio con un acquisto di aprire ordine di 1 lotto a 1.3500. Il tasso si sposta quindi contro di me a 1.3480 dando una perdita di 20 pips. Raggiunge il mio stop loss virtuale. It8217s uno stop loss virtuale perché non ci sarebbe motivo di chiudere il commercio, e l'apertura di uno nuovo per il doppio. Continuo la mia esistente aperta su ogni gamba e aggiungi un nuovo commercio di raddoppiare le dimensioni. Martingale Corso completano un corso completo per chiunque utilizzi un sistema o di pianificazione Martingale sulla costruzione di una propria strategia di trading da zero. Il suo scritto dal punto di vista dei commercianti con la spiegazione con l'esempio. Le nostre strategie sono utilizzati da alcuni tra i migliori fornitori di segnali e commercianti Così a 1.3480 raddoppio la mia taglia commerciale con l'aggiunta di 1 altro sacco. Questo mi dà un tasso medio ingresso di 1,3490. La mia perdita è la stessa, ma ora ho solo bisogno di un ritracciamento di 10 pips per andare in pari, piuttosto che 20 pips come prima. L'atto di media verso il basso significa che si raddoppia la dimensione del commercio. Ma si riduce anche la quantità relativa richiesta di ri-colpo di stato le perdite. Ciò è dimostrato dalla colonna 8220break even8221 nella tabella 2. Il pareggio si avvicina a un valore costante come si calcola la media verso il basso con più mestieri. Questo valore costante diventa sempre più vicino al tuo stop loss. Questo significa che è possibile prendere un mercato in calo molto rapidamente e le perdite ri-colpo di stato 8211, anche se solo una piccola there8217s ritracciamento. Standard Martingale sarà sempre recuperare esattamente una distanza di arresto, indipendentemente da quanto il mercato ha spostato contro la posizione. (Vedi Figura 1). In commercio 5, il mio tasso di entrata media è ora 1,3439. Quando il tasso si sposta quindi verso l'alto per 1,3439, raggiunge il pareggio. Posso chiudere il sistema di scambi una volta che il tasso è uguale o superiore a quello di pareggio. I miei primi quattro commerci chiudono in perdita. Ma questo è coperto esattamente dal risultato dell'ultimo commercio nella sequenza. Il PampL finale dei commerci chiusi assomiglia a questo: Tabella 3: Perdite dalle compravendite precedenti sono compensate dal commercio finale vincente. Ha Martingale Lavorare sempre in un sistema di pura Martingale nessuna sequenza completa dei mestieri mai perde. Se il prezzo si muove contro di voi, è sufficiente fare doppio delle dimensioni del commercio. Ma un tale sistema can8217t esiste nel mondo reale, perché significa avere una offerta di moneta illimitata e un numero illimitato di tempo. Nessuno dei quali sono realizzabili. In un vero e proprio sistema di trading, è necessario impostare un limite per il prelievo di tutto il sistema. Una volta superato il limite di prelievo, la sequenza di commercio è chiuso in perdita. Il ciclo quindi si ripete. Quando si limita la capacità di prelievo, you8217re in partenza da un sistema Martingale teorica. E così facendo you8217re utilizzando un'approssimazione che avrà sempre un punto di errore. Raddoppio-down versi probabilità di perdita Ironia della sorte, maggiore è il limite di prelievo, l'abbassare la probabilità di fare una perdita di 8211, ma il più grande che la perdita sarà. Questo è il dilemma Taleb. I mestieri più si fanno, più probabile è che quelle quote estreme si presenti 8211 e una lunga serie di perdite saranno spazzare fuori. In Martingale l'esposizione commercio su una sequenza perdente aumenta in modo esponenziale. Ciò significa che in una sequenza di N perdendo mestieri, il rischio di esposizione aumenta come 2 N -1. Quindi, se you8217re costretti a uscire prematuramente, le perdite possono essere veramente catastrofiche. D'altra parte, il profitto dalle compravendite vincere solo aumenta linearmente. It8217s proporzionale alla metà del profitto per il commercio, moltiplicato per il numero complessivo dei contratti. Vincenti creano sempre un profitto in questa strategia. Quindi, se si sceglie i vincitori 50 del tempo (non migliore di possibilità) il vostro totale atteso ritorno dalle trade vincenti potrebbe essere: dove n è il numero di transazioni e B è l'importo profitto su ogni commercio. Ma il vostro grande uno al largo perdendo mestieri imposterà questo di nuovo a zero. Ad esempio, se il limite è di 10 gambe doppie-giù, il vostro commercio più grande è 1024. Si potrebbe perdere solo questo importo se si ha 11 perdendo mestieri in fila. La probabilità di che è (12) 11. Ciò significa che, ogni 2048 commerci, you8217d si aspettano di perdere una volta. Così, dopo 2048 compravendite: Le vincite sono attesi (12) x 2 x 11 11024 Your una tantum perdita attesa è -1024 vostro utile netto è pari a 0 Quindi le probabilità rimangono sempre 50:50 all'interno di un sistema pratico. That8217s supponendo che il prelievo del commercio non è meglio di possibilità. Il rischio-ricompensa è anche bilanciato a 1: 1. Ma in questa strategia le perdite saranno tutti disponibili in un grande successo. Così può sembrare di gran lunga peggiore di quello che è, soprattutto se you8217re sfortunato e la avvenire all'inizio Martingale can8217t migliorare le vostre probabilità di vincita. E 'appena pospone le perdite. Vedere la Tabella 4. Tabella 4: Le vostre probabilità di vincita aren8217t migliorate da Martingale. Il tuo rendimento netto è ancora pari a zero. Quelle persone seguaci di tendenza who8217re a cuore spesso credono it8217s meglio usare una inversione del Martingale. L'anti-martingala o inversa Martingale cerca di fare l'esatto opposto di what8217s sopra descritti. Fondamentalmente si tratta di trend following strategie che raddoppiare su vittorie, e tagliare le perdite rapidamente. Stare lontano da Trending Valute Le migliori opportunità per la strategia nella mia esperienza avvenuto dal trading range. E mantenendo le dimensioni commerciali molto piccolo in proporzione al capitale, che sta usando molto bassa leva. In questo modo, si hanno più possibilità di resistere alle multipli commerciali superiori che si verificano in prelievo. L'uso più efficace di Martingale nella mia esperienza è come potenziatore rendimento. Ci sono decine di altri punti di vista però. Alcune persone suggeriscono usando Martingale combinato con carry trade positivi. Ciò significa che commerciano coppie con grandi differenziali di interesse. Ad esempio, utilizzando la strategia di long-only è quotata AUDJPY. L'idea è che i crediti di rollover positivi si accumulano a causa dei grandi volumi commerciali aperti. I8217ve mai usato questo metodo prima. Poiché i rischi sono che le coppie di valute con le opportunità di carry spesso seguono le tendenze forti. Questi spesso vedono le fasi correttive ripide come posizioni di carry vengono svolti (reverse posizionamento carry). Ciò può accadere violentemente. Per esempio, se ci sono cambiamenti inaspettati nel ciclo dei tassi di interesse, o se there8217s un improvviso cambiamento nella propensione al rischio in cui i fondi caso tendono ad allontanarsi da valute ad alto rendimento molto rapidamente (Per saperne di più carry trading.) Impigliarsi dalla parte sbagliata di una di queste correzioni è solo un rischio troppo grande, a mio avviso. Nel lungo termine, Martingale soffre in trend mercati (vedi tabella tornare 8211 si apre in una nuova finestra). It8217s anche la pena tenere a mente molti broker soggetti carry interesse per una significativa dispersione 8211 che rende tutti, ma i più alti carry trade rendimento non redditizie. Alcuni broker al dettaglio don8217t anche accreditano rollover positivi a tutti. That8217s conseguenza di essere alla fine della catena alimentare. Le rese basse significano le dimensioni commerciali hanno bisogno di essere grande in proporzione al vostro capitale per interessi carry fare alcuna differenza per l'esito. Come ho detto in precedenza, questo è troppo rischioso con martingala. Una strategia più adatta a trend è Martingale in senso inverso. Utilizzando Martingale come ottimizzazione del rendimento Come ho detto prima, ho suggerito di utilizzare don8217t Martingale come strategia di trading principale. Per farlo funzionare correttamente, è necessario disporre di un grande limite di prelievo relativo al le dimensioni commerciali. Se you8217re trading con una fetta considerevole del vostro capitale, rischio you8217d 8220going broke8221 su uno dei downswings. L'uso più efficace di Martingale nella mia esperienza è come potenziatore rendimento. I8217ve applicato la strategia I8217m che va a descrivere di seguito nel corso di 3 anni di tempo 8211 con buoni risultati. Ciò è stato fatto da trading la parte liquida di un grande portafoglio. Con limitando il prelievo alle 4 del free cash e in modo incrementale aumentandolo, sono stato in grado di ottenere un rendimento complessivo 0,4-0,6 affidabile al mese. Le minori opportunità di trading a rischio per questo sono coppie che commerciano nelle gamme strette. Per esempio I8217ve ottenuto buoni risultati utilizzando EURGBP e EURCHF durante le fasi di consolidamento piatte. Nel caso della politica di intervento EURCHF è probabile che per vedere la coppia scambia in una gamma stretta per ora. Allo stesso modo EURGBP tende ad avere a lungo raggio periodi rilegati che la strategia prospera in. Martingale può sopravvivere tendenze ma solo dove there8217s pullback sufficiente. Questo è il motivo per cui si deve guardare fuori per break-out di nuove significative tendenze guardare fuori soprattutto intorno ai livelli supportresistance chiave. coppie di trading che hanno un forte comportamento trend come Yen attraversa o valute delle materie prime può essere molto rischioso. È possibile scaricare il sistema commerciale completo. come descritto qui, o controllare il mio foglio di calcolo Excel. L'immagine seguente mostra un esempio eseguire per un periodo di 3 mesi che producono un ritorno 9. Esempio della copia strategia di martingala forexop mio modulo di programma di scambio, che era effettivamente un robot Martingale (EA) è stato creato da questo disegno di base. Calcola il tuo drawdown Limite Un buon punto di partenza è quello di decidere la massima lotti aperti you8217re grado di rischio. Da questo, si può lavorare fuori gli altri parametri. Per semplificare le cose, I8217ll utilizzare i poteri di 2. I lotti massime permetterà di impostare il numero di livelli di arresto che possono essere passati prima che la posizione viene chiusa. In altre parole il suo numero di volte che la strategia doppio-giù. Così, per esempio, se la partecipazione complessiva massima è di 256 lotti, questo permetterà di raddoppiare-down 8 volte o 8 gambe. La relazione è: max 2 lotti gambe Se si chiude l'intera posizione al n ° livello di stop, la perdita massima sarebbero: Ecco S è la distanza di arresto in pips in cui si raddoppiare la taglia della posizione. Così, con 256 lotti (micro lotti), e uno stop loss di 40 pip, chiudendo al livello di arresto 8 darebbe una perdita massima di 10.200 pips. Chiusura a livello di arresto 9 darebbe una perdita di 20.440 pips. Suggerimento Calcolare il numero medio di scambi è possibile gestire prima di una perdita di utilizzare la formula 2 Legs1. Quindi, nell'esempio qui that8217s soli 2 9. o 512 compravendite. Così, dopo 512 mestieri, you8217d si aspettano di avere una serie di 9 perdenti dato anche quote. Questo sarebbe rompere il sistema. È possibile utilizzare la mia calcolatrice molto del lavoro di Excel per provare diverse dimensioni e le impostazioni commerciali. Il modo migliore per trattare con perdita è di utilizzare un sistema a cremagliera. Così come si fanno profitti, si dovrebbe gradualmente aumentare i lotti e limite di prelievo. Ad esempio, vedere la tabella qui sotto. Tabella 5: far aumentare il limite di prelievo, come i profitti vengono realizzati. Questo cricchetto viene gestito automaticamente nel foglio di calcolo di trading. Hai solo bisogno di impostare il limite di prelievo in percentuale del patrimonio netto realizzato. Attenzione Dal momento che Martingale trading è intrinsecamente rischioso il vostro capitale a rischio shouldn8217t mai superare il 5 del vostro conto capitale. Vedere la sezione di gestione del denaro forexop8217s per maggiori dettagli. Decidere un segnale di entrata Il sistema deve ancora essere attivato in qualche modo per avviare un acquisto o di vendita sequenza. Qualsiasi segnale buysell efficace può essere usato qui. Il meglio è, migliore è la strategia funzionerà. Negli esempi qui I8217m utilizzando una media mobile semplice. Quando il tasso si muove ad una certa distanza al di sopra della linea di media mobile, ho posto un ordine di vendita. Quando si muove al di sotto della linea di media mobile, ho posto un ordine di acquisto. Questo sistema è fondamentalmente scambiato falsi break-out, noto anche come 8220fading8221. Nel mio sistema, I8217m utilizzando la media mobile a 15 punti (MA) come il mio segnale di entrata. La lunghezza della media mobile si sceglie varierà a seconda del particolare periodo di tempo di trading e condizioni generali del mercato. Questo è un sistema di innesco molto semplice e di facile applicazione. Ci sono metodi più sofisticati si potrebbe provare. Ad esempio, utilizzando il canale di Bollinger, altre medie mobili o qualsiasi indicatore tecnico. Figura 3: Utilizzo linea di media mobile come un indicatore di ingresso. copia forexop forti movimenti di breakout può causare il sistema per raggiungere il livello massimo di perdita. Così negoziazione vicino alle zone supportresistance chiave, in stringe volatilità, e prima che i dati comunicati devono essere ridotti al minimo, per quanto possibile. Per maggiori dettagli sulle configurazioni di negoziazione e sui mercati che scelgono vedere il Martingale eBook. Impostare il Take Profit e Stop Loss I prossimi due punti a cui pensare sono quando al doppio-down questa è la tua stop loss virtuale Quando per chiudere il vostro livello di take profit Quando raddoppiare-down questo è un parametro chiave nel sistema. La perdita di arresto virtuale significa che si assume a quel punto il commercio è andato contro di voi. It8217s un perdente. Così si raddoppia vostri lotti. Scegliere un valore troppo piccolo e you8217ll essere l'apertura di troppi mestieri. Troppo grande valore e impedisce l'intera strategia. Il valore si sceglie per le fermate e prendere profitti dovrebbe infine dipenderà dal you8217re di trading lasso di tempo e la volatilità. minore volatilità significa generalmente è possibile utilizzare uno stop loss più piccolo. Trovo un valore compreso tra 20 e 70 pips è un bene per la maggior parte delle situazioni. Quando per chiudere Trades in Martingale deve essere chiuso solo quando l'intero sistema è in profitto. Cioè, quando l'utile netto delle posizioni aperte è almeno positivo. Come con il commercio della griglia. con Martingale è necessario essere coerenti e trattare l'insieme di mestieri come gruppo, non indipendentemente. Un valore take profit più piccolo, di solito circa 10-50 pips, spesso funziona meglio in questa configurazione. Ci sono un paio di ragioni per questo. Un livello di take profit più piccolo ha una maggiore probabilità di essere raggiunto prima in modo da poter chiudere mentre il sistema è redditizio. Il profitto viene aggravato perché i lotti scambiati aumenta in modo esponenziale. Quindi, un valore minore può essere ancora efficace. Utilizzando un take profit più piccolo doesn8217t altera la vostra ricompensa rischio. Anche se i guadagni sono inferiori, il più vicino win-soglia migliora la win-rapporto commerciale complessivo. Simulazioni La tabella che segue riporta i miei risultati da 10 corse del sistema commerciale. Ogni corsa può eseguire fino a 200 mestieri simulati. Ho iniziato con un saldo di 1.000 e prelievo limite di 100 di tale importo. Il limite di perdita è ratcheted automaticamente verso l'alto o verso il basso ogni volta che cambia PampL realizzati. Pro e contro di Martingale Perché utilizzarlo: Ha un insieme ben definito di regole di trading che possono essere facilmente seguiti o programmato come un Expert Advisor. Ha un esito statisticamente calcolabile rispetto ai profitti ei prelievi. Se applicata correttamente può ottenere un flusso di profitto incrementale. È don8217t necessario essere in grado di prevedere la direzione del mercato. Perché evitarlo: media verso il basso è una strategia di evitare perdite piuttosto che cercare profitti. Martingale doesn8217t aumentare le vostre probabilità di vincita. E 'solo ritarda perdite per molto tempo se you8217re fortunato. Essa si basa su ipotesi sul comportamento di mercato casuale che non sono sempre valide. I mercati si comportano in modo irrazionale. L'esposizione al rischio aumenta in modo esponenziale. mentre i profitti aumentano linearmente. Si può potenzialmente eseguire fino perdite catastrofiche, in pratica, perché nessuno ha una quantità illimitata di denaro. La ricompensa v. s rischio è equilibrata, ma perché la perdita è disponibile in un grande successo che può essere inaccettabile. Vuoi rimanere sempre aggiornato Basta aggiungere il tuo indirizzo email qui sotto e ottenere aggiornamenti tua casella di posta. 5 passi per diventare un trader di successo mentre si tiene premuto un 9-5 lavoro diventare un trader di successo indipendente è qualcosa che molte persone aspirano a. Puoi essere il vostro capo. 3 yen negozia che fanno soldi Questo post esamina tre strategie reali e comprovate che è possibile utilizzare per commerciare yen giapponese. Yen ha. Cinque domande da porsi quando si sceglie una strategia di trading Quando si iniziare a fare trading, una delle cose youll vuole decidere è che tipo di strategia di voi. È il vostro broker mangiare il vostro pranzo Ridurre commissioni di intermediazione può essere uno dei modi più efficaci per migliorare i profitti di negoziazione. Questo post. Trades Divergence: MACD, RSI inversioni Questo post esamina la strategia di trading di divergenza che utilizza oscillatori come il MACD e RSI a. Analisi Intermarket: Esempi in Forex, Commodities Trading su divergenze e convergenze tra mercati collegati possono produrre fruttuosi scambi commerciali con molto. Creating a Simple Profitable Hedging Strategy When traders talk about hedging, what they often mean is that they want to limit losses but still keep. How can I determine porportionate lot sizes by estimating the retracement size. Example, EURUSD has gone up by 200 pips and I want to have proportionate lot sizes so that I can recover my 200 pips drawdown. My estimate is that retracement will be of only 10 or 20 pips but I want to recover 200 pips by 5 lots and not by one constant lot based on my margin balance. Is there any formula to work backwards and determine proportionate lots for such a situation Thank you I8217m not sure I understand your question because if the order is already placed what good is it then knowing the size you need to recover The recovery size you need would depend on where the other orders were placed and what the sizes were 8211 you will have to do a manual calculation. Starting with a new set of orders, if you multiply the size by 6 (instead of 2) from the start that will recover in 20 of your stop distance. But you can8217t change that multiple once you have open positions, the other calculations won8217t work. Hope that helps. Great article please I had like to know what are your trading numbers while using the martingale strategy The system I was using would make low single digit returns. Obviously you can leverage that up to anything you want but it comes with more risk. Ive been testing for a couple of years on the pair EURUSD with hourly data from 2005 to 2016. My goal is to achieve a 20-25 on the first bet. If I have to double-down then I change my goal to just 1 because I realized that there are a few days just 4 or 5 in 10 years that are horrible if I keep on my 20 goal. So I assume that if the market is against me then I want to quit as soon as possible squeezing my potential earnings. If leverage increases then : Slight oscillations on price easily moves me to the expected 20. On a 200 leverage, if price moves only 0,1 in my direction I win. So even if the trend is against me, sometimes during an hour, the price oscillates on my side. Chances to bankruptcy are also higher. This is true. Thats why as soon as I double-down, I reduce the goal to just 1 from 20. Tests show me that using such strategy I reduce half of the bankruptcy days if I double leverage. One thing I think It could be interesting is to work more on the winning bets. I mean, now I close my bets as soon they achieve the 20 goal but working on leverage 100 or 200 and being in the right trend, it is easy to make a 100 or 200 profit. Any Ideas or known strategies about it are welcome. Is this the Martingale ea in the downloads section Thank you for sharing this wonderful article. So you are talking about Dollar Cost Averaging system above. But I guess the maximum drawndown is not correct. Is the drawdown of the last trade or the whole cycle The limit is for the whole cycle. The TP is not a take profit in the regular sense. It8217s the point which the system doubles down so the trades 8220above it8221 remain open. With the example I gave above this is how the whole cycle would look like just before closing: Position Size Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Giving an effective total of 20480 pips (2048 dollar amount if using micro account) which is where formula below comes from: Max lots x ( 2 x Stop Loss ) x Lot size 256 x (2 x 40) x 0.1 I guess there is a typo. In your formula for maximum drawdown, you are assuming 20 pips TP, which becomes 40 pips when it gets multiplied with 1 or your are assuming 40 pips. Secondly, the term maximum lot is the maximum lot size of 8th trade or total lots of 9 trades (1 original trade 8 legs) Please see explanation above. Have you heard about Staged MG Sometimes called also Multi Phased MG It means that each time the market moves you take just a portion of the overall req. trade, and you continue only if the market goes in the 8220right8221 direction. What do you think about this strategy Is it safer than regular MG BTW, can I have your email please for a personal question TIA I8217ve seen variations like this before and some others. In fact the Excel sim spreadsheet 8211 forexopwpdmact4508 8211 we have lets you do something like this. It lets you use a different compounding factor other than the standard (2). So instead of 2x for example that you have with standard MG you can use 1.5 X or 1.2 X or any other factor. The interesting thing is you say when the 8220market moves in the right direction8221. That makes me think what you are talking about is more of a hybrid strategy because a standard Martingale system doubles down on losers 8211 namely it8217s increasing exposure as the market moves against you not the other way around. Therefore this sounds more like a reverse-martingale strategy. Very interesting article but I still don8217t understand what you mean by: 8220The best way to deal with drawdown is to use a ratchet system. So as you make profits, you should incrementally increase your lots and drawdown limit.8221 Could you explain what you are doing here Looking at you table you are increasing the drawdown limit based on profits made previously, but you stop increasing the limit at the 7th run. This ratchet approach basically means giving the system more capital to play with when (if) profits are made. So in the early runs the number of times the system will double down is less and hence the drawdown limit is lower. But with each profit this drawdown limit is incremented in proportion to the profits 8211 so it will take more risk. I use this as a way of locking in profits so that the system is able to 8220play with money8221 that it makes so to speak. In the example the reason it stops at line 7 is just because in practice the drawdown occurs in steps (because of the doubling down). I would have to check the simulation in detail 8211 but it would seem that it8217s hit a step here and the profit needs to increase by more to take it to the next one. Very good article, I read it many times and learned a lot. Grazie. Currently I8217m working on martingale trading system with implemented hedging function to limit drawdown. My question would be how to chose currencies to trade Martingale You suggested to stay away from trending markets. What indicators and setups could help identify most suitable pairs to trade You are welcome. To choose currencies I would firstly check the fundamentals: For example you wouldnt want to risk trading currencies where theres an expectation of widely diverging monetary policy. This was (is) the case with EURUSD. EURGBP and EURCHF were good candidates in the past but not at the moment for several reasons. EURCHF cant really be considered fully floating because of central bank intervention while EURGBP has been trending for some time in part because of the reasons mentioned above. Ive also used a ranging indicator as this can help identify the most productive periods, namely volatile but predominantly sideways price movement. Hi Steve, how much balance you should have to run this strategy 2k 3k Balance is relative to your lot sizing. If you can find a broker that will do fractional sizing ( El Dec 1, 2015 at 3:36 pmThanks for the wonderful explanation. I suspect my fund manager uses martingale. Can you tell by the looks of it Could8217t tell a great deal from this image as it doesn8217t show any returns. Hi, intyeresting post. Are you still running martingale on USDEUR How it performed during 2015 I8217ve been testing a simple strategy based on martingale but during 2015 it8217s been horrible My strategy better performs with high leverage of 100 or even 200. I didn8217t run it on EURUSD but yes I see its been a tough year using Martingale on this pair because of the massive swings. It8217s interesting about the leverage because usually I find the case is the opposite. Please feel free to elaborate on your strategy here or in the forum. Thanks Steve. great article and website. I have a great affinity with many of the trading strategies described here. I particularly appreciate non-predictive systems which use strong money management. I build EAs and can probably build the martingale for you to share. I8217ve built one that has been running live for about a year and is currently up about 80 after I8217ve taken 100 of my captial out. Martingale can work if you tame it. The link is here myfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d be interested to work with others on a hedged martingale EA if anyone with some experience to contribute would like to work together. I8217ll set up a forum topic to start the discussion. Always good to hear new ideas: I8217ll pin the link here for anyone who8217s interested in working on an EA for this system: Hey FXGuy, I8217d be interested in working together on a hedged martingale EA concept, if you8217re still looking to team up. I8217ll check this post regularly, if see you (or anyone else interested) have responded, will leave my contact details. Great post, Steve Hi Steve, Thanks for your sharing..Did you try this strategy using an EA If yes, how is the outcome Regards. Yes, it8217s a proprietary trading advisor, though it doesn8217t work on Metatrader. I will get it re-coded to work on MT shortly and make it available on the website. It works well within the parameters above 8211 ie. as a skimmer, but not when over-leveraged. The Excel sheet is a pretty close comparison as far as performance. I use the martingale system while setting a specific set of rules regarding pip difference at any given moment and a maximum allowable streak of consecutive losses. Let me explain in detail: Under normal conditions, the market works like a spring. The more pressure you apply in one way or another at any given moment, there more it wants to rebound in the opposite direction. For my explanation, I would like to refer to what I call 8216stages8217. By 8216stages8217, I mean a 10 pip difference upwards (1 stage) or downwards (-1 stage) from the set price. For example, if a price is at 1.1840 on a set of currency, and the price moves to 1.1850, I define this as 1 stage. If it becomes 1.1830, I define it as -1 stage. What I end up doing is choose a given high or low, and wait for it to either rise or fall by 40 pips (rise by 4 stages or fall by 4 stages), and then place a counter-trend order with a set-profitstop loss of 1 stage in the opposite direction. If I gambled right, I earn. If not, the price keeps going the trend by another stage and I generally lose approximately 2-3x the potential earning due to the spread. If I win, I just wait for the process to happen again, and place a new order. If I don8217t, I double my next bet with a counter-direction stage immediately upon the loss of the 1st stage. In this case, the price has already gone up or down by 5 stages (50 pips), so chances it will at least ease off a bit of pressure by going 1 stage in the opposite direction are increased, and I have higher chances of doubling my original loss. If I loose again, I double one more time (with even more increased chances I will win the next stage) by taking my first loss my second loss, and doubling that. If I loose the 3rd stage, I lost a big amount, so I stop doubling there. In that scenario, the market is likely in a run-off one way or the other (generally due to some major event that might cause this to happen to a certain set of currency). I let that set of currency go while looking to re-do my work on another set of currency until the excitement ends (falls by at least a stage or two) on the one I let go. When looking at a set of currency, I look for sudden rises or falls of 4 stages without ANY counter-direction stage movements in between. If there has been even 1 stage difference, I re-start the stage rise-fall count at 0. As I said, 90 of the time, I win, and the combined earnings of stages 1, 2 or 3 above the original 4 stage movements generally outweigh the total amount lost over time from those that go over 3 (sudden rises or falls of 70 pips or more without any counter-movements are extremely rare) I have been using this strategy for about 6 months now, and I am at a positive 35 earning since I began using it. Any thoughts