Adaptive Moving Average Medie Adaptive Moving cambia la sua sensibilità alle fluttuazioni dei prezzi. La media mobile Adaptive diventa più sensibile nei periodi in cui prezzo si sta muovendo in una certa direzione e diventa meno sensibili al movimento dei prezzi quando il prezzo è volatile. Il grafico sottostante del contratto Nasdaq 100 Futures E-mini mostra la differenza tra una media mobile esponenziale (vedi: media mobile esponenziale) che pesi prezzi correnti più gravoso rispetto ai prezzi del passato e la Adaptive media mobile che cambia la sensibilità sulla base di volatilità dei prezzi: il vantaggio del Adaptive media mobile è mostrare sopra nella e-mini grafico nel centro dove il prezzo è diventato senza direzione e instabile. Durante questo periodo l'Adaptive Moving Average ha mantenuto un aspetto linea retta, mentre, la media mobile esponenziale trasferisce con la choppiness dei prezzi. Tuttavia, quando il prezzo è tendenzialmente, come in fondo a destra della e-mini grafico qui sopra, l'Adaptive media mobile tenuto il passo con la media mobile esponenziale. La media mobile Adaptive è sicuramente un indicatore tecnico unico che vale la pena di ulteriori indagini. Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera diniego. Non Adaptive medie mobili produrre risultati migliori medie mobili sono uno strumento preferito di operatori attivi. Tuttavia, quando i mercati si consolidano, questo indicatore porta a numerosi commerci whipsaw, causando una serie frustrante di piccole vittorie e sconfitte. Gli analisti hanno trascorso decenni cercando di migliorare la media mobile semplice. In questo articolo, guardiamo a questi sforzi e scoprire che la loro ricerca ha portato a strumenti di trading utili. (Per valori di fondo su semplici medie mobili, il check-out semplici medie mobili Fai Trends distinguersi.) Pro e contro di medie mobili I vantaggi e gli svantaggi di medie mobili sono stati riassunta da Robert Edwards e John Magee nella prima edizione di analisi tecnica di l'andamento del titolo. quando hanno detto e, era di nuovo nel 1941 che abbiamo deliziato ha fatto la scoperta (anche se molti altri avevano fatto prima), che facendo la media dei dati per un determinato numero di daysone potrebbe derivare una sorta di linea di tendenza automatizzato che sarebbe sicuramente interpretare i cambiamenti di trendIt sembrava quasi troppo bello per essere vero. È un dato di fatto, era troppo bello per essere vero. Con gli svantaggi superiori ai vantaggi, Edwards e Magee abbandonato rapidamente il loro sogno di commercio da un bungalow sulla spiaggia. Ma 60 anni dopo, hanno scritto quelle parole, gli altri continuano a cercare di trovare uno strumento semplice che avrebbe facilmente consegnare le ricchezze dei mercati. Semplici medie mobili per calcolare una media mobile semplice. aggiungere i prezzi per il periodo desiderato e dividere per il numero di periodi selezionati. Trovare una media mobile di cinque giorni richiederebbe sommando i cinque più recenti prezzi di chiusura e dividendo per cinque. Se il più recente chiusura è al di sopra della media mobile, il titolo sarebbe stato considerato in una tendenza rialzista. Downtrends sono definiti dai prezzi di scambio al di sotto della media mobile. (Per ulteriori informazioni, vedere il nostro medie mobili tutorial.) Questa proprietà tendenza-definizione rende possibile per le medie mobili a generare segnali di trading. Nella sua applicazione più semplice, commercianti acquistare quando i prezzi si muovono al di sopra della media mobile e vendere quando i prezzi si incrociano sotto quella linea. Un approccio di questo tipo è garantito per mettere l'operatore sul lato destro di ogni commercio significativo. Purtroppo, mentre lisciando i dati, medie mobili saranno in ritardo rispetto l'azione di mercato e il commerciante sarà quasi sempre restituire una parte dei loro profitti sulle anche i più grandi trade vincenti. Medie mobili esponenziali analisti sembrano apprezzare l'idea della media mobile e hanno trascorso anni a cercare di ridurre i problemi associati a questo ritardo. Una di queste innovazioni è la media mobile esponenziale (EMA). Questo approccio assegna un peso relativamente elevato di dati recenti, e come risultato rimane più vicino all'azione prezzo di una semplice media mobile. La formula per calcolare una media mobile esponenziale è: EMA (Peso Chiudi) ((1-Peso) EMAy) Dove: Il peso è la costante livellamento selezionato dall'analista EMAy è la media mobile esponenziale da ieri un valore comune di ponderazione è 0.181, che è vicino ad una media mobile semplice a 20 giorni. Un altro è 0,10, che è di circa una media mobile di 10 giorni. Anche se si riduce il ritardo, la media mobile esponenziale non riesce ad affrontare un altro problema con le medie mobili, che è che il loro uso per i segnali di trading porterà a un gran numero di mestieri perdere. In Nuovi concetti in Technical Trading Systems. Welles Wilder stima che i mercati tendenza solo un quarto del tempo. Fino al 75 di azione commerciale si limita a restringere gli intervalli, i segnali quando si sposta alla media buy-and-sell saranno ripetutamente generati come i prezzi si muovono rapidamente sopra e al di sotto della media mobile. Per risolvere questo problema, molti analisti hanno suggerito variando il fattore di ponderazione del calcolo EMA. (Per ulteriori informazioni, vedere Come sono medie utilizzati nel trading in movimento) Adattare medie mobili di azione per il mercato Un metodo per affrontare gli svantaggi di medie mobili è quello di moltiplicare il fattore di ponderazione da un rapporto di volatilità. Fare questo vorrebbe dire che la media mobile sarebbe più lontano dal prezzo corrente in mercati volatili. Ciò consentirebbe vincitori per l'esecuzione. Come tendenza volge al termine ed i prezzi consolidano. la media mobile si muoverebbe più vicino all'azione di mercato e, in teoria, permettere al trader di mantenere la maggior parte dei guadagni catturati durante la tendenza. In pratica, il rapporto di volatilità può essere un indicatore come il Bollinger banda, che misura la distanza tra i ben noti bande di Bollinger. (Per ulteriori informazioni su questo indicatore, consultare le basi di bande di Bollinger.) Perry Kaufman ha suggerito di sostituire la variabile peso nella formula EMA con una costante in base al rapporto di efficienza (ER) nel suo libro, nuovi sistemi di negoziazione e metodi. Questo indicatore è progettato per misurare la forza di una tendenza, definita all'interno di una gamma da -1.0 a 1.0. Si è calcolato con una formula semplice: ER (variazione di prezzo totale per il periodo) (somma delle variazioni dei prezzi assoluti per ogni barra) Si consideri un titolo che ha una gamma di cinque punti ogni giorno, e al termine di cinque giorni ha guadagnato un totale di 15 punti. Ciò comporterebbe un ER di 0,67 (15 punti movimento verso l'alto diviso per l'intervallo totale di 25 punti). Ha avuto questo stock è diminuito di 15 punti, al pronto soccorso sarebbe -0.67. (Per ulteriori consigli di trading da Perry Kaufman, leggere perdere per guadagnare., Che delinea le strategie per far fronte alle perdite commerciali.) Il principio di un'efficienza tendenze si basa sulla quantità di movimento direzionale (o trend) si ottiene per unità di movimento dei prezzi nel corso di un periodo di tempo definito. Una ER di 1,0 indica che lo stock è in una perfetta -1.0 trend rialzista rappresenta una tendenza al ribasso perfetto. In termini pratici, gli estremi sono raramente raggiunto. Per applicare questo indicatore per trovare la adattativo media mobile (AMA), gli operatori avranno bisogno di calcolare il peso con la seguente, piuttosto complesso, formula: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Dove: SCF è la costante esponenziale per il più veloce EMA ammissibile (solitamente 2) SCS è la costante esponenziale per il più lento ammissibile EMA (spesso 30) ER è il rapporto di efficienza che è stato osservato in precedenza il valore di C viene poi utilizzato nella formula EMA posto della variabile di ponderazione semplice. Anche se difficile da calcolare a mano, la media mobile adattiva è incluso come opzione in quasi tutti i pacchetti software di trading. (Per ulteriori informazioni sul EMA, leggere esplorare la ponderata esponenzialmente media mobile.) Esempi di una media mobile semplice (linea rossa), una media mobile (linea blu) esponenziale e l'adaptive media mobile (linea verde) sono mostrati in figura 1. Figura 1: l'AMA è in verde e mostra il massimo grado di appiattimento nell'azione gamma-bound visto sul lato destro di questo grafico. Nella maggior parte dei casi, la media mobile esponenziale, mostrata come la linea blu, è più vicina alla azione dei prezzi. La media mobile semplice è indicato come la linea rossa. I tre medie mobili indicate in figura sono tutti inclini a whipsaw commerci in tempi diversi. Questo inconveniente di medie mobili è stata finora impossibile da eliminare. Conclusione Robert Colby testato centinaia di strumenti tecnico-analisi in The Encyclopedia of tecnici Indicatori del mercato. Ha concluso, anche se la media mobile adattiva è un'idea interessante più recente con notevole appeal intellettuale, i nostri test preliminari non riescono a mostrare un reale vantaggio pratico di questo metodo tendenza smoothing più complesso. Questo non significa che i commercianti dovrebbero ignorare l'idea. L'AMA potrebbe essere combinato con altri indicatori per sviluppare un sistema di scambio proficuo. (Per ulteriori informazioni su questo argomento, leggi Canali scoperta Keltner E Il Chaikin Oscillator). Il ER può essere utilizzato come un indicatore di tendenza stand-alone per individuare le opportunità commerciali più redditizie. Come esempio, indici riportati sopra 0.30 indicano uptrends forti e rappresentano potenziali acquisti. In alternativa, dal momento che la volatilità si muove in cicli, i titoli con il rapporto di efficienza più basso potrebbe essere guardati come opportunità di breakout. L'articolo 50 è una clausola di negoziazione e di regolamento nel trattato UE che delinea i passi da compiere per qualsiasi paese che. Un offerta iniziale su un fallito company039s beni da un acquirente interessato scelto dalla società fallita. Da un pool di offerenti. Beta è una misura della volatilità o rischio sistematico, di sicurezza o di un portafoglio rispetto al mercato nel suo complesso. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La norma richiede that. Is intelligente migliore Un confronto tra adattiva, e semplici mobili strategie di scambio medio Craig A. Ellis. , Simon A. Parbery Facoltà di Economia e delle Finanze, University of Western Sydney, Locked Bag 1797, Penrith Sud DC, NSW 1797, l'Australia ha ricevuto 5 settembre 2004, Revised 7 dicembre 2004 Accepted 20 dicembre 2004, disponibile online il 24 giugno 2005This studio esamina le prestazioni di confronto di un Adaptive Moving Average (AMA) sul Australian Ordinari, Dow Jones Industrial Average, e indici di mercato azionari 500 standard e Poors. Il vantaggio teorico della media mobile Adaptive su lunghezza fissa semplici sistemi di trading Moving Average (SMA) è la sua capacità di rispondere automaticamente alle mutevoli condizioni del mercato che dipendono dal livello di volatilità nel mercato. Mentre la strategia è confermato di avere una certa capacità di market timing, i risultati complessivi mostrano ritorna la media mobile adattivo non può compensare il costo del commercio quindi prestare supporto per l'uso di una strategia passiva lungo periodo. Classificazione JEL Analisi tecnica Adaptive Moving Average autore corrispondente. Tel. 61 2 4620 3250 fax: 61 2 4626 6683. Copyright 2005 Elsevier copia B. V. Tutti i diritti riservati. I cookie vengono utilizzati da questo sito. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina cookie. Copyright 2017 Elsevier B. V. o dei suoi licenziatari o collaboratori. ScienceDirect è un marchio registrato di Elsevier BVAdaptive Moving Average (AMA) aka Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) L'Adaptive Moving Average (AMA) aka Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) è stato creato da Perry Kaufman e il primo presentato nel suo libro più intelligente Trading (1995). Questa media mobile offerto un vantaggio significativo rispetto ai precedenti tentativi di 8216intelligent8217 medie perché ha permesso all'utente un maggiore controllo. La variabile media mobile 8211 VMA (1992) per esempio ha offerto alcun limite superiore o inferiore al suo periodo lisciatura. L'AMA invece permesso all'utente di definire l'intervallo attraverso il quale desideravano levigatura da diffondere. Si segue la stessa teoria come il VMA in che a seconda del contesto di mercato ci saranno diverse quantità di rumore e quindi un diverso movimento velocità media saranno tenuti a raggiungere i risultati più redditizi. In un mercato in forte trend, per esempio, i livelli di rumore sono bassi e una media mobile più veloce dovrebbero produrre i migliori risultati. Al contrario in un granchio o di lato il mercato del livelli di rumore sono molto elevati e una media più lenta è probabile che sia più adatto. Come calcolare un Adaptive Moving Average Si parte con il prezzo di chiusura. Dopo che AMA è calcolato secondo la seguente formula: AMA AMA (1) (Chiudi AMA (1)) Si noterà che questa è la stessa come la formula per una media mobile esponenziale (EMA): EMA EMA (1) (Chiudi EMA (1)) Ma Alpha in un EMA è 2 (N 1) in modo che rimane costante mentre per l'AMA la Alpha è adattivo: (VI (FC SC)) SC VI utenti scelta di una misura della volatilità o la forza di tendenza, Kaufman suggerito il suo Efficiency ratio (ER). SN La scelta di un lento media mobile gt FN FN La scelta di un lento movimento SN media lt Ecco un esempio di un AMA 3 periodo con un indice di efficienza 3 periodo (ER) come il VI: come squadratura Alpha colpisce l'AMA Smoothing Gamma Kaufman suggerisce che la sua AMA hanno una FC di 2 e un SC di 30 che porterebbe a supporre che il smoothing adattiva sarebbe nell'intervallo 2 8211 30 ma si sarebbe sbagliato perché l'alfa è quadrata. Ad esempio, consente impostare il VI a zero in modo che possiamo rivelare il più lento possibile media: Ora per rivelare il periodo EMA lisciatura 8216N8217 da alpha: N (EMA) (2) N (EMA) (2 0,0042) 0,0042 N (EMA) 480 Quindi, in realtà un AMA con SN 30 dove alfa è elevato alla potenza di 2 può effettivamente muoversi lentamente come un EMA 480 giorni. Ora a me che non è molto facile da usare entrare in un parametro di 30 che si traduce in un periodo di lisciatura di 480. Così ho utilizzare la formula seguente per SC e FC invece: P Potenza che l'alfa è sollevata a (di solito 2) sn La scelta del Slow media mobile gt FN Ora SN sarà il più lento media mobile attuale risultante anche se si modifica la potenza che l'alfa è elevato a. Io uso anche lo stesso processo per FN e FC. Vediamo di nuovo Alpha con la VI impostato a zero, il FN a 2 e la SN a 480: Ora, quando ci rivelano il periodo EMA lisciatura 8216N8217 da alfa dovrebbe essere uguale nostro utente definito 480: N (EMA) (2) N ( EMA) (2 0,0042) 0,0042 N (EMA) 480 uno sguardo più da vicino l'effetto della quadratura Alpha capire l'effetto di quadratura alfa è molto importante in quanto la tabella qui sotto illustra: come si può vedere sopra, una lisciatura periodo di ingresso di 300 con alfa squadrato risultati in un periodo di lisciatura effettiva di oltre 45.300, che è del tutto inutile. Tuttavia questo è un ambiente che si potrebbe facilmente utilizzare senza una corretta comprensione di come funziona il AMA. Nel nostro test cercheremo l'AMA con alpha elevato a poteri diversi che 2 così alcuni altri esempi sono stati anche tracciate sul grafico di cui sopra. Qui di seguito esaminiamo l'effetto sul alfa e la levigatura risultante da un AMA con l'indice di efficienza prese direttamente in alfa (1) o essere quadrato (2): Abbiamo usato la nostra formula AMA modificate per le tabelle di cui sopra in modo che il FN reale e SN sono stati identicamente abbinati nonostante modifiche alfa. Come si può vedere, i risultati quadratura alfa in non solo un più lento AMA generale, ma uno che è molto più veloce di rallentare quando l'alfa diminuisce. Kaufman, ovviamente, ha voluto l'AMA a rallentare molto rapidamente quando i dati mancava una tendenza. Questo effetto è simile a quello di aumentare la costante 8216N8217 nella variabile media mobile. È l'AMA un buon indicatore Nell'ambito della lotta Indicatore 8216Technical per Supremacy 8216 metteremo l'AMA contro diversi tipi di medie mobili e metterà alla prova diversi indici di volatilità diversi componenti tra cui: Ci sarà anche testando l'ipotesi che quadratura alpha era una buona idea e si prova ad aumentare a diverse potenze diverse. Riuscite a pensare a qualsiasi altro test meritevoli Fateci sapere nella sezione commenti in fondo. Adaptive Moving file media Excel ho messo insieme un foglio di calcolo di Excel contenente l'Adaptive media mobile e reso disponibile per il download gratuito. Esso contiene una versione 8216basic8217 che mostra tutto il lavoro e un 8216fancy8217 uno che regola automaticamente la lunghezza, così come l'indice di volatilità specificato. Cercare al seguente link nella parte inferiore della pagina sotto Download indicatori tecnici: Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive media mobile Esempio, VI 50 Giorno Efficiency Ratio Adil 5 anni fa ho trovato l'idea attorno alla adattativo media mobile molto interessante e accattivante , ho backtested l'AMA Kaufman attraverso due sistemi (segnali ad onda binari per i segnali lunghi e corti voci di direzione (AMA up di ingresso lungo e AMA giù ingresso a breve), ma non potevo concludere che il sistema funziona meglio di un sistema di TF lungo termine con SMA crossover (50 giorni SMA e 200 giorni SMA) Posso sapere le regole commerciali in tutto il AMA che si è implementato nel tuo trading Derry Brown 5 anni fa mi fa piacere che si stanno trovando utile la nostra ricerca. non abbiamo ancora pubblicato i risultati di muovendo test crossover media in modo che possano anche essere più efficaci le regole che tu chieda sono dettagliati nella parte inferiore di ogni pagina in cui abbiamo pubblicato i risultati dei test Eccoli di nuovo:.. Un segnale di ingresso per andare lungo (o uscita del segnale per coprire una breve) per ogni media testato è stato generato con una stretta di sopra di tale media e un segnale di uscita (o segnale di entrata per andare short) è stato generato su ogni stretta di sotto di tale media mobile. Nessun interesse è stato guadagnato, mentre in contanti e nessuna indennità è stata fatta per i costi di transazione o slittamento. Trades sono stati testati utilizzando End Of Day (EOD) e alla fine della settimana (EOW) segnali per i dati giornalieri e segnali eow per i dati settimanali. Per esempio. Dati giornalieri con un segnale EOW richiederebbe settimana per finire sopra un quotidiano Moving Average per aprire un lungo o chiudere un po 'di tempo i dati giornalieri con segnali EOD richiederebbe il prezzo giornaliero per chiudere sopra giornaliera media mobile per aprire un lungo o chiudere un short e viceversa. I rendimenti presentati sono il rendimento medio annualizzato dei 16 mercati durante il periodo di prova. I dati utilizzati per questi test è incluso nel foglio di calcolo e risultati maggiori dettagli circa la nostra metodologia può essere trovato qui etfhqblog20100525best-tecnico-indicatori per favore fatemi sapere se avete altre domande. Acclamazioni Derry
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