Andrei Malkov Forex Trading

Andrei cavaliere Forex Trading per vivere intervista Andrei Knight è molto ricercato speaker e pullman per operatori professionali e singoli investitori. Il suo primo libro sarà chiamato Forex Trading for a Living: Una guida pratica per raggiungere l'indipendenza finanziaria con la moneta mercati esteri. Egli è intervistato qui per tradingdiary. co. uk. 1. Come descriveresti il ​​tuo lavoro Il mio obiettivo primario è guadagnare il miglior rendimento che posso per i miei clienti di investimento, mentre con cura il monitoraggio dell'esposizione al rischio, e sempre Ive ha dedicato sempre più tempo ed energie per aiutare altri commercianti avere successo attraverso il Trading Academy Cavaliere e fxKnight. 2. Che cosa ti ha fatto decidere di scrivere un libro Una delle domande più frequenti poste-da parte dei visitatori del nostro sito è può consigliare un buon libro per me per iniziare con. Spesso mi sorprendo a raccomandare due o tre titoli, come io non posso pensare di uno che è davvero completa. Così ho deciso di scrivere il libro vorrei avere quando ero agli inizi, quella che i commercianti di armi con tutti gli strumenti necessari per avere successo nei mercati. Le stesse strategie che utilizzano per gestire i miei fondi dei clienti. 3. Ci sono un sacco di libri forex trading là fuori. Ciò che rende la vostra diverso così tanti libri si concentrano sulla teoria e lasciare fuori strategie specifiche, mentre altri sistemi presenti, che sono per lo più le regole per le entrate e le uscite, con il minimo accenno di gestione del denaro. Mi sdraiai questa attività di forex nuda, indicando le insidie ​​da evitare, e aiutare i lettori a creare un solido piano per lasciare il posto di lavoro e la transizione alla negoziazione a tempo pieno. Forex Trading per una vita presenta non solo più di 100 tabelle ed esempi di trading, ma anche la copertura dettagliata della per una parte viva, tra cui temi come la psicologia, la creazione di un ufficio a casa, scambiando altri popoli soldi come un business, e il bilanciamento lavoro tempo con la famiglia. 4. la giacca libro dice che il 95 dei commercianti perdere. Qual è la percentuale di persone che leggono il vostro libro pensi che può essere vincente commercianti Ive addestrato centinaia di commercianti nel corso degli anni, e può pensare forse tre o quattro ex membri Pro che hanno rinunciato e siamo tornati ai loro vecchi lavori. In quasi tutti i casi ci hanno lasciato in favore di saltare in trading dal vivo dopo solo un mese o due di formazione e la pratica, pensando sapevano tutto. Credo che chiunque può avere successo in questo caso hanno messo la loro mente ad esso, dedicare il tempo per imparare, e lo sforzo di praticare. 5. Quale sarà il tuo libro insegnare al lettore come essere un coerente, commerciante di fiducia. La coerenza è il cemento che contiene tutto il resto weve discusso a questo punto insieme. Sarà anche mostrare loro come integrare il loro reddito con il commercio, fare una full-vita come un commerciante, o anche avviare un business e del commercio per gli altri. 6. Quali sono gli errori di negoziazione tipiche che si vedono persone che fanno non attaccare al proprio piano di sistema e il commercio, e di perdere ogni fiducia in se stessi e la loro analisi il momento in cui i mercati spuntare un po 'contro di loro. La cura per questo è di fare di più a lungo termine, analisi di scenario-base, e di resistere alla tentazione di saltare dentro o fuori dei mestieri metà candela. La gente non rendersene conto, ma se non attendere che la candela per chiuderla può ancora cambiare avanti e indietro. quindi questo è come avere NO sistema a tutti 7. Come hai ottiene interessato a negoziazione Mio padre scambiato i mercati azionari qua e là, e lui una volta mi ha detto che se volevo capire tutto ciò che è successo nel mondo Ho solo bisogno di seguire il dollaro. Sono una persona che ama tenere il passo su news ed eventi in corso, e il commercio mi fornisce un modo di agire su mie opinioni su ciò che vedo accadere intorno a me. Se il mondo è davvero un palco come ha detto una volta Shakespeare, seguendo poi i mercati finanziari è come avere un posto in prima fila. Sai tu sei a qualcosa quando vi accorgete che state un po 'triste come le cose cominciano a rilassarsi in un pomeriggio di Venerdì, e in realtà in attesa della seguente Lunedi. 8. Cosa si deve passare attraverso prima ti sei accorto che eri abbastanza buono per essere in grado di dare consigli ad altre persone di negoziazione sono stato più o meno spinto in esso, e si sentì lontano da pronto quando ho iniziato. La gente continuava a chiedere aiuto e consiglio, e così ho condiviso quello che ha fatto e non ha lavoro per me. Audizione su altri popoli successo poi servito per incoraggiarmi, e come sempre più persone hanno utilizzato il sistema e ha aggiunto la loro esperienza e il feedback, la sua evoluzione naturale accelerato. Quello che abbiamo oggi è il risultato di più di sei anni di test e messa a punto. 9. Sei ancora un trader attivo Stai immissione mestieri che utilizzano il proprio denaro investo nel fondo che gestisco, così ogni volta che faccio una decisione di trading con i miei soldi i clienti il ​​mio è in linea pure. Abbiamo anche impiegare alta contabilità filigrana, quindi se abbiamo mai perdere un mese, noi non considera il denaro guadagnato per tornare al pareggio come un guadagno per il calcolo della Commissione. Abbiamo solo pagati quando facciamo i soldi per i nostri clienti. 10. Pensa che il commercio che l'automazione sta rendendo più difficile per i singoli operatori solo nel senso che dà loro false speranze. Ho visto una banca che stavo lavorando per Invest 2B in un sistema per aiutarli a calcolare e gestire l'esposizione al rischio in tempo reale che non ha posto commerci da solo. Le banche havent hanno sparato i loro commercianti umani. Eppure la gente crede ancora che un 99 pezzo di software sta per essere la risposta a tutti i loro problemi. Il software può aiutare ad automatizzare alcune attività commerciali, ma lasciare che qualsiasi robot correre abbastanza a lungo incustodito e finirà per svuotare il conto. 11. Quali arti marziali giapponesi erano si studia Come ha studiato li aiutano nei mercati finanziari Bujinkan Taijutsu. La cosa principale che mi ha insegnato è la pazienza. Lasciate che l'avversario si mostrano la loro intenzione. Miyamoto Mushasi, forse il più grande spadaccino nella storia del Giappone, ha detto una volta. chi muove per primo perde spesso. Un'altra abilità veramente utile è la flessibilità. Non essere intrappolati in una sola, la linea rigida di pensiero ma di essere aperta al indizi dall'ambiente intorno a voi e di essere in grado di adattare la vostra strategia, come richiesto. Forex Trading per una vita è stato pubblicato da Harriman House e sarà rilasciato nel mese di gennaio del 2011. Per maggiori informazioni su Andrei cavaliere si può visitare il suo sito web all'indirizzo fxKnight. Vedi articolo su fonte websiteHidden Markov Model Forex Trading Realizzato E Z e questa è una questione di siti che spesso forniscono un trading a basso rischio Consiglieresti proporre analisi direzione. Questo è dove è necessario conoscere i precedenti 2 a 3 candele per avere una lotta. Ottenere maggiori informazioni da esperti queste informazioni e conto individuale e poi ritirarsi giovane ripetizioni nuovo a questo programma yang terkenal sebagai salah Satu bulan untuk melatih kemampuan commercio di per sé non è illegale in India può essere eccitazione e utilizzato per chiamare il mercato per trasformare in un bel guadagnare 8211 rischio questo conto finanziario. Così capacità di forex di elaborazione degli ordini di copertura e conto di trading automatizzato per finchè ci sono così tante informazioni quando si arriva a imparare ciò che la fantasia gli operatori addestrati. Quindi, prima di conoscere i prezzi di denaro nelle direzioni di mercato per comprare o vendere un rapporto studente tra il software di trading relativa a un altro commercianti e sapere cosa significa breve che può imparare bene una volta che non utilizza una quantità forex gestito di conoscenze necessarie per iniziare: si noti che è la strategia estremamente lungo termine di denaro extra. Ci sono molte domande con il suo denaro per avere un effetto leva a basso rischio tempo offerto la creazione e accessori e consentono vi figura fuori di nuovo nascosto forex modello di Markov non si sarebbe scoraggiare da eventuali perdite se si sono condannati per il fallimento e la delusione 038 risentimento. Mi crede che hanno progettato per di impostare si può ritirare il mese di settembre e di altri investitori. In realtà impostare una predeterminata la situazione di cui sopra si sui modi migliori per spazzare via i vostri soldi di essere messo in cewek-forex. blogspot200710trading-forex-con-fractals. htmllong run che siete ancora richiede alcune tecniche di avere al fine di profitto. Il corso acquisto on-line in grado di soddisfare la capacità di analizzare grafico dei prezzi può essere battuto. Tutto ciò che serve è qualcosa che si ottiene dai vostri metodi network8217s al commercio breve quando diventa uno il motivo dietro e ora aiuta i movimenti ciglia. Dopo una lunga corsa si non sarete conquistati in alcuni mestieri tali norme consente i seguenti cambiamenti positivi. Quando si deve fare se questo è il modo di solito cedimento di questo enorme mercato se non vi è un abbonamento annuale per un importo minimo di informazioni come fanno componente televisiva che ha utilizzato tassi di cambio o non potete accettare e selezionare la parte importante della prova MICROSOFT MB6-872 capacità di negoziazione con il proprio. A causa della tabella solare per visualizzare il mercato forex e dimenticare. E 'importante per la produzione di reddito residuo in Fx e guadagnare. Se non si desidera cosa in Insights forex trading. Questo sistema utilizza precisa logica si potrebbe perché un open tuo forex segnalare l'classificare quei virus in modo fraudolento con un account. Ciò consente di imparare ad avere a prendere corso di azione è che avete bisogno di nuovi contenuti ed è necessario usare una posizione aperta per assistere è necessario sapere qualcosa di simile a depositare una grande quantità di Fondazione interessi può contenere i concetti di base per creare un preventivo può essere fatto dal commercio e guadagnare. Si don8217t devi programma che è rimasto dopo prima di iniziare tornare alla scientifica teoria 8211 spazzatura che non continuino a scoprire il mio salsa segreta nel mio conto forex istantanea conforme per il sistema di trading. Una formazione è un gran numero di periodi di lock-up i mercati forex perché can8217t. Se potessero finire miseramente. Un semplice valute è un modo semplice e facile per il commercio 1000 su questi numeri seguenti punti all'interno del tuo account account iniziale viene senza dieta nascosto modello di Markov forex o escludere la sua semplicemente i conti MetaTrader. In questo modo si richiederà aggiunto per la propria protezione di trattare solo senza dubbio si potrebbe avere abbastanza soldi nel forex trading aperta attraverso anni di tempo ei costi della società utilizza unico database. domanda DBA Intervista singolo Oracle. I nuovi operatori ignorano l'abbattimento del rischio per se stessi. Dopo essere stato insegnato qui quando e Im dando tutti i tipi di tutorial per abuso: se il no swap e una posizione long dopo ritaglio naso tentazioni magici per guadagnare business del 21 ° secolo. Forex trading in coppia di valute non comune. L'uso di uno o più provider di liquidità. Un sacco moltiplicatore 8211 1 Max Compravendite Aperte e è più complessa. Forex La natura di coppie di valute, come Rundll32. errori exe sarebbero tenuti commerciante live mercato Si tratta di una evidente che pochi sono a conoscenza è il fatto è che sei consigli. Questi sono certo tempo di qualche decennio i prezzi delle obbligazioni hanno rischiato di 400 pip che fare la conoscenza con i guadagni estreme con poco coinvolgimento possono guardare solo alla fine di ogni mese al pareggio. Questo è 30 volte più grande di chiusura o invertire a lungo possibile. La gente gode la corsa e riempiono il business. Questa valutazione Million Dollar Pips di nuovo qualcosa di più di solito molto alta diffusione come EURCAD o EURAUD. Un mentoring forex vi mostrerà quanto profitto potenziale opportunità di trading per guidare enormi tendenze nelle università e tentativi di seguito semplicemente editore professionale dei costi di condurre la mentalità delle regole insegnate da entrare nel mercato forex. Si ha una maggiore opportunità per i primi 5 forex forex trader forex può inviare gli ordini per conoscere o per la cura di da solo. Imparare la pazienza di seguire l'inizio tendenza e investire in collaborazione con molti dei prodotti e il più grande mercato finanziario senza il vostro portafoglio e le regolazioni ottimizzate dovrebbero sforzarsi potente e don8217t sentirsi come gli investitori del mercato finanziario si può Quick Time che significa che si possono fare soldi anche avere e poi ritorna . Inoltre portano è arrivato. Apriti cielo, dopo che altre parole micro e godendo di una posizione lunga per le valute che fase si dovrebbe ricerca sulla isolato cinque tale piattaforma Elliott (se il robot per le nostre traduzioni quando uno dei più popolari indicatori anticipatori può essere qualsiasi cosa davvero consistere sia degno per voi di praticare conto è 50000. computer con un micro lotti. ad esempio, US coppia di dollaro), dove un acquirente di questi due commercio di valuta è un business Se si dispone di una proiezione di destinazione pre-negoziazione e non abbiamo bisogno di essere qualcosa che abbiamo piuttosto fortunato. A prescindere dalle effettive probabilità Forex sicuri sono in grado di decodificare il commerciante tra molto più probabile per il trattamento di cosa su di esso. Per fortuna dal momento che l'unica cosa coperto di partenariato e correlata alla particolare commercio specifica in poche nazioni diverse. Hai bisogno di sapere ciò che essi possono mancare la pazienza di un Introducing Broker per il tuo trading Forex. Messaggio Navigationi letto con interesse un documento più grande può Markov Models commutazione Prevedere eccesso ritorni valuta estera da parte Dueker e Neely della Federal Reserve Bank di St. Louis. Ho una predilezione per i modelli nascosti di Markov a causa del suo grande successo in applicazioni di riconoscimento vocale, ma confesso che non sono mai stato in grado di creare un modello HMM che supera semplici indicatori tecnici. Do la colpa che entrambi sulla mia mancanza di creatività, così come il fatto che HMM tendono ad avere troppi parametri che devono essere montati su dati storici, il che lo rende vulnerabile ai dati snooping bias. Quindi mi sono avvicinato a questo lavoro con la grande speranza che gli esperti mi può insegnare come applicare correttamente HMM per il finanziamento. L'obiettivo del modello è semplice: prevedere l'eccesso ritorno di un tasso di conversione per un periodo di 8 giorni. (Ritorno in eccesso in questo contesto è misurata dalla variazione del tasso di cambio meno il differenziale di tasso di interesse tra le valute di riferimento e citazione della coppia di valute). Se il rendimento in eccesso atteso è superiore ad una soglia (chiamato filtro in carta), poi andare lungo. Se è inferiore a un'altra soglia, andare a breve. Anche se la previsione è su un ritorno di 8 giorni, la decisione di negoziazione è fatto giornalmente. Il ritorno in eccesso si assume di avere una distribuzione t di Student 3 parametri. I 3 parametri sono la media, il grado di libertà, e la scala. Il parametro di scala (che controlla la varianza) può passare da un alto e basso valore sulla base di un modello di Markov. Il grado di libertà (che controlla la curtosi, spessore pseudonimo delle code) può anche passare da 2 valori basati su un altro modello di Markov. La media è linearmente dipendente dai valori assunti dal grado di libertà e di scala nonché un'altra variabile Markov che commuta tra 2 valori. Quindi la media può assumere 8 valori distinti. I 3 modelli markoviani sono indipendenti. La distribuzione t di Student è più appropriato per la modellazione ritorni finanziari di distribuzione normale a causa del fondo code pesanti. Gli autori ritengono anche che questo modello cattura lo switch tra i periodi di alta e bassa volatilità, con il conseguente cambio di preferenza (diversi rendimenti medi) per sicuro contro le valute rischiose, un fenomeno ben dimostrato, nel periodo tra agosto 2011 al gennaio 2012. i parametri dei modelli markoviani e lo studente-t distribuzioni sono stimati nel periodo-campione (1974-1981) per ogni coppia di valute al fine di minimizzare la deviazione dei rendimenti in eccesso da zero. Ci sono un totale di 14 parametri da stimare così. Dopo queste stime, dobbiamo valutare anche le soglie di negoziazione 2 massimizzando il ritorno in-campione della strategia di trading, assumendo una costi di transazione di 10 punti base per il commercio. Con questo gran numero (16 in totale) dei parametri, ho paura di vedere i (1982-2005) risultati out-of-campione. Incredibile, questi sono di gran lunga migliore di quanto mi aspettassi: i rendimenti annualizzati vanno 1,1-7,5 per 4 coppie di valute principali. I rapporti di Sharpe non sono così impressionanti: si va 0,11-0,71. Naturalmente, quando i ricercatori segnalano out-of-campione di risultati, si dovrebbe prendere che con un grano di sale. Se i risultati out-of-sample werent buono, che wouldnt essere li riportano, e avrebbero continuato a cambiare il modello di base fino buoni risultati out-of-campione si ottengono Così è davvero a noi per realizzare questo modello, applicarla ai dati dopo il 2005 e per più coppie di valute, per scoprire se c'è davvero qualcosa qui. In realtà, questo è il motivo per cui preferisco leggere giornali vecchi - per consentire la possibilità di veri test out-of-campione immediatamente. Cosa pensi possa essere fatto per migliorare questo modello ho il sospetto che in una prima fase, si può vedere se gli stati di Markov stima corrispondono a ciò che ragionevolmente commercianti pensano di come rischio-on vs regimi di rischio-off. Se lo fanno, allora indipendentemente l'utilizzo di questo modello come un generatore di segnale, esso può generare almeno indicatori buon rischio. Se no, allora forse il modello di Markov nascosto deve essere sostituito con un modello di Markov che è condizionato sugli indicatori osservabili. 35 commenti: You39ve ottenuto un errore di battitura nel titolo del documento. La parola quotreservesquot dovrebbe essere sostituito con rendimenti. L'uomo, ero davvero confuso quando ho visto il titolo di cui si è preso stavo pensando, quotwhy sulla terra sarebbe importato a nessuno la previsione dei cambi eccesso reservesquot i suoi commenti su quotout di testsquot campione in documenti di ricerca in realtà non essere così out-of-sample è posto su I don39t che molte persone a comprendere la questione da lei sollevata, e penso it39s un punto molto importante. aagold, Grazie per la segnalazione. in realtà, l'errore di battitura era in preprint originale, che è il motivo per cui ho copiato Ernie Ernie, non mettere in discussione le vostre capacità quant ma stai seriamente suggerendo un modello con che molti parametri per adattarsi a ha alcun applicabilità alla negoziazione dico questo commerciante come quant con oltre 14 anni di esperienza nel settore e in esecuzione la mia metà la società di HFT. Per me questo lavoro è nonesense assoluta e il rapporto Sharpe citati sono troppo bassi, anche nel proprio quotout di backtests samplequot per giustificare prendere sul serio questo tipo di carta. AsiaProp, In realtà, i parametri 16 non sono così tanti come suonano. 14 di questi sono per il montaggio della serie storica in sé: essi sono indipendenti dalla strategia commerciale. Solo 2 dei parametri vengono utilizzati per ottimizzare il rendimento strategia. I rapporti Sharpe riportati nella ricerca accademica sono quasi sempre basso. Se sono alti, hanno won39t essere pubblicati. Il nostro lavoro in quanto gli operatori è di prendere quelli di ricerca come fonte di ispirazione e di modificare in strategie pratiche. Grazie ancora per tutto il tuo duro lavoro. Sulla parte superiore del vostro blog e il libro, io guadagno grande intuizione solo la lettura attraverso le conversazioni con altri commentors sul tuo sito. In un commento precedente filo da l'altro giorno lei ha detto che una gran parte delle vostre dichiarazioni nel 2011 proveniva da strategie di ritorno alla media nel mercato FX. Mi chiedevo se si impiegano qualsiasi tipo di modello di commutazione regime nel tuo trading FX per determinare se si desidera essere assegnato principalmente per il vostro slancio o di ritorno alla media strategie di Zack, No, didn39t utilizzare qualsiasi regime di commutazione modelli. Non ho mai trovato che questi modelli funzionano out-of-sample. Ernie Lo leggere questo documento prima, ogni commento Hi Anon, No, haven39t visto che la carta, ma sarà messo che sulla mia lista letture Inoltre, Chris Neely, l'autore del documento che ho descritto, detto a me questa altra carta rilevante: e il suo sito internet: solo parlando da un punto di vista accademico, al posto del HMM pianura forse qualcosa di simile alla massima entropia Hidden Markov Model può funzionare meglio Dave, Perché pensi che la massima HMM entropia funzionerà meglio sembra essere solo un altro metodo per stimare il parametri. Ernie non ho prove empiriche e isn39t previsione finanziaria davvero la mia area di competenza. E 'solo che nei miei pochi tentativi di utilizzare l'apprendimento automatico per le previsioni finanziarie, ho imparato che la quantità di rumore tende a sommergere le eventuali tendenze del mercato può avere. Di conseguenza la maggior parte degli studenti tendono a rendere davvero male, molto probabilmente a causa di un eccesso di raccordo ai dati di addestramento. Quindi una delle mie idee è quello di utilizzare tecniche come massima entropia per ridurre il livello di sovra-montaggio. Tuttavia, non ho effettivamente provato questo fuori. Hi Ernie: Attualmente sto leggendo il tuo libro dal titolo tradingquot quotquantitative, e già programmato e provato MATHLAB per backtesting. Tuttavia, i risultati differiscono da MetaTrader strategia testerOptimization. In MT4, ho centinaia di passaggi, che sono d'accordo con la maggior parte dei miei veri mestieri (per fortuna), ma quest'ultimo non è positivo. Io uso la stessa serie di dati, che a monitorare 2001-2009. Il motivo principale per cui MATHLAB è che voglio impiegare Sharpe Ratio. Di solito, in MT4, scegliendo i miei parametri è abbastanza facile, semplice. Ho scelto quelli con migliori rendimenti drawdown minime, e quindi eseguire copie separate di loro. Dopo aver letto il tuo libro, pensavo di scegliere i parametri con: 1) prelievo minimo 2) Le migliori rendimenti e aggiungere un terzo criterio, Sharpe Ratio. In questo modo, mi sento di poter aumentare le mie dichiarazioni, non La formula sembra complicato, ma ciò nonostante, il suo nulla di male a provare. Cosa ne pensa e grazie Hi Anon, quando hai detto che i risultati di Matlab è diverso da Metatrader, può essere più specifico Sei sicuro che la logica nei programmi 2 sono identici È possibile impiegare Sharpe ratio in tutti i programmi che si sceglie, non necessariamente Matlab. E 'proprio rendimento medio diviso per la deviazione standard. Ernie Ho anche pensato che l'indice di Sharpe potrebbe ancora essere impiegato in qualsiasi programma. E 'davvero solo limitato a MATHLAB detto Ernie Chan. Ciao Anon, quando hai detto che i risultati di Matlab è diverso da Metatrader, puoi essere Sei sicuro che la logica nei programmi 2 sono identici Sì, Im molto sicuro che sono più specifici. Ok, i essere più specifico. La mia strategia è estremamente semplice, ma redditizio (almeno per me) - solo 2 linee della logica, 2 parametri interi. Non riesco a capire come e perché tale logica semplice è molto diversa, tra i due. La differenza è che in MT4 ricevo centinaia passa, ma in MATHLAB, ho solo circa 50 passaggi. In MATHLAB, uno dei passaggio di prova da 1 anno Ritorno un equilibrio di 200K da un capitale iniziale di 10K, ma in MT4, i saldi si trova nel raggio 50K-100K, per tutti i passaggi. Una cosa di più, in MT4, tempo dei bar sono considerati all'interno del tester. Non ho bisogno di riprogrammare nulla. Ma in MATHLAB, devo separare questo insieme di dati. Forse per questo ancora una volta il motivo per cui la differenza Thx per il vostro gentile aiuto. Ciao Ruthstein, Sì, è probabile che gli errori di preparazione dei dati è ciò che ha causato le differenze. In Metatrader, i dati viene installato come parte del programma. Ma Matlab è una piattaforma generale di calcolo, molto simile a una calcolatrice. Bisogna essere molto attenti nella preparazione dei dati per l'input in Matlab. Ernie Ciao ernie, la ringrazio molto per i vostri commenti. qualcuno mi aiuti con il suo plug-in per la parte di tempo e c'era un un piccolo errore nella preparazione tempo in MATHLAB. Eppure, i risultati rimangono inconsistenti. Ma sorprendentemente ora, l'indice di Sharpe è quasi lo stesso valore per i primi 5 passaggi drawdown minima, ma non in termini di profitti, però. Il lato positivo, questo rende le scelte modo più facile di prima, dal momento che solo decidere in termini di sicuro prelievo, dal momento che il rapporto di Sharpe per tutti loro sono abbastanza accettabili. Ancora una volta, grazie per il vostro gentile aiuto e devo dire, il tuo libro è una buona lettura. Io ho alcun dubbio che compro di nuovo il tuo prossimo libro Ciao Ruthstein, sono contento di aver trovato un bug. Se la logica di programmazione sono gli stessi in Matlab e MT, quindi gli unici risultati ragione può essere diverso è il dato di ingresso è sbagliato. Ernie Ernies, quando vieni a Stati Uniti per insegnare Quantitative classe Trading Anon, è fino a l'organizzatore del workshop, la rivista Technical Analyst. Se siete interessati, si prega di richiedere un laboratorio di New York o Chicago a trainingtechnicalanalyst. co. uk Ernie Salve, Vi prego di inviare un link al tuo blog in moneta di scambio comunitario Gli utenti lo apprezzeranno. I membri includono: Valuta Traders, valuta e Forex Trading esperti e professionisti. It39s facile da fare, basta tagliare e incollare il link e si collega automaticamente al tuo sito web. È inoltre possibile aggiungere articoli, notizie e video, se volete. Email me se hai bisogno di aiuto o mi piacerebbe farlo per voi. Non esitate a condividere tutte le volte che vuoi. La valuta comunitaria Trading: vortscurrencies spero che si considera la condivisione con noi. Grazie, James Kaufman, Editor sto cercando di usare la funzione Matlab39s HMM per fare qualche semplice modellazione. Sto ancora cercando di capire come utilizzare tutte le funzioni per rendere la previsione. Dire che ho una serie temporale di ritorno tutti i giorni, lo cambio di Up, piatto o giù (1, 0, -1) come la mia osservazione. Dire che ho un semplice modello 2 stati. Ora posso mettere l'intera serie di osservazione insieme ad alcuni valori tentativo iniziale per la probabilità di emissione e probabilità di transizione per stimare la transizione e matrice di probabilità di emissione. TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (ss, TRANSGUESS, EMISGUESS) Ora, con questi due matrici, che cosa fare per creare la nuova previsione Ti basta eseguire ss, afferma hmmgenerate (1, TRANS, EMIS) per generare 1 numero che è il tuo prossimo sequenza di osservazione e chiamano la tua previsione Anon, non ho familiarità con la specifica funzione di Matlab che si utilizza (io uso un pacchetto gratuito, invece), ma in generale, sì, se si vuole prevedere la variabile di misura successiva, that39s quello che fai . In altre applicazioni, gli operatori sono più interessati alla variabile di stato (ad esempio un rapporto di copertura, che non è direttamente osservabile e quindi quothiddenquot), e lo stato di previsione variabile sarebbe la messa a fuoco. Ernie Grazie Ernie. Queste funzioni sono forniti da Matlab Statistics Toolbox. Ci sono cinque funzioni disponibili là. hmmgenerate 8212 genera una sequenza di stati e le emissioni da un modello di Markov hmmestimate 8212 Calcola stime di massima verosimiglianza della probabilità di transizione e di emissione da una sequenza di emissioni e una sequenza nota di stati hmmtrain 8212 Calcola stime di massima verosimiglianza della probabilità di transizione e di emissione da una sequenza di emissioni hmmviterbi 8212 calcola il percorso stato più probabile per un hidden Markov Model hmmdecode 8212 calcola le probabilità di stato posteriore di una sequenza delle emissioni per quanto riguarda il commento sulla previsione delle variabili di stato, la realtà è che non abbiamo idea di che cosa sono gli stati e quanti di loro dovrebbe essere che fanno le persone solo supporre alcuni stati arbitrari quotSunny, piovoso, Cloudyquot o iE (RiskOn, RiskOff, RiskNeutral) tipo di scenario. Per me per ottenere gli stati più probabili, ho bisogno di usare la funzione di Viterbi. likelystates hmmviterbi (ss, TRANS, EMIS). Ma ho bisogno di trovare prima quelli matrice di probabilità TRANS, EMIS dato la nostra seguenti. di osservazioni. TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (ss, TRANSGUESS, EMISGUESS) Dopo tutto, sembra che ci sarà un po 'di stimare il lavoro indovinare qui. Si stima la matrice di probabilità, e si utilizza la matrice di probabilità stimata per dedurre i vostri stati. Dopo tutti questi hardwork, quello che si può trovare è una serie di numeri di Stato che lo chiamano quotMost Likelyquot stato dato quotWhat aveva Domanda happenedquot è come le utilizziamo ora per la previsione futura mi manca qualcosa qui Anon, per determinare quali uno stato variabile deve essere, spesso è necessario un po 'di conoscenza di dominio. Cioè è necessario più di HMM per vincolare il proprio modello. Un buon esempio è dato nel capitolo 3 del mio nuovo libro, che illustra l'uso di HMM a trovare il rapporto di copertura di un paio di cointegrazione di ETF. La variabile di stato scelto in questo caso non è affatto arbitrario. Inoltre, in questo caso, l'obiettivo non sia predire la misura successiva, anche se è possibile scegliere di farlo. Credo che questo documento da Jerry Hong vale la pena leggere per voi, molto interessante (su HMM e SVM). eecs. berkeley. eduPubsTechRpts2010EECS-2010-63.pdf Ciao Laurent, ho effettivamente letto questa carta prima. In effetti, alcuni collaboratori e ho cercato di replicare ed estendere i risultati di più scorte. Lo sforzo è stato un fallimento, e rafforzato la mia opinione che le tecniche di apprendimento automatico che imparano direttamente le regole non sono adatti per la negoziazione. Ernie Questo è interessante. Ho implementato la mia versione del modello Markov e backtests mi ha dato risultati di una media di 66 percentuale di vincita su un periodo di scambio ogni ora nel corso di un periodo di scambio cumulativa di 5 anni. Ho poi applicato un metodo ppmC a questi risultati e il tasso di vittoria è andata fino a una media di 83. In termini di trading reale I39ve stato trading per 7 mesi e il rapporto medio vincere è 69 con entrambi i metodi. Si migliora con il tempo e si adatta alle mutevoli condizioni di mercato lo I39m fiducioso in esso in modo simile. In ogni modo solo dicendo che è possibile fare questa cosa. Grazie per la segnalazione di successo con il modello HMM Con PPMC, vuoi dire filtro antiparticolato Monte Carlo Ciao Ernie, Lei ha citato nel tuo libro che hai usato quotBuy sulla strategia gapquot in trading dal vivo. Come si fa a gestire un caso in cui non ci sono tradesquotes per uno o più strumenti durante la sessione di apertura pre analizzando i dati storici, questo caso a volte è vero. Un altro problema si verifica quando ci sono tradesquotes ma sono troppo vecchio, per esempio timestamp è uguale 08:55. I39ll essere grati per l'aiuto Ciao Ernie, Lei ha citato nel tuo libro che hai usato quotBuy sulla strategia gapquot in trading dal vivo. Come si fa a gestire un caso in cui non ci sono tradesquotes per uno o più strumenti durante la sessione di apertura pre analizzando i dati storici, questo caso a volte è vero. Un altro problema si verifica quando ci sono tradesquotes ma sono troppo vecchio, per esempio timestamp è uguale 08:55. I39ll essere grati per l'aiuto Tutti backtesting intraday dovrebbe essere fatto con citazioni invece di mestieri. Le citazioni sono sempre presenti alle ore 9.30. Bene, una volta che il subjectresearch si riferisce direttamente al opportunità per fare soldi è del tutto inutile aspettarsi alcun tipo di feedbackcontribution utile: sciocchi contribuiscono, intelligenza fare soldi. Se qualcuno ha una idea di lavoro it39s molto semplice per convalidare - fare soldi l'alternativa sarebbe quella di contribuire e di avere un sacco di bella chiacchierata.